L'Ereditarietà Nella Programmazione A Oggetti

In informatica l'ereditarietà è uno dei concetti fondamentali nel paradigma di programmazione a oggetti. In generale, essa rappresenta un meccanismo che consente di creare nuovi oggetti che siano basati su altri già definiti.

Si definisce oggetto figlio (child object) quello che eredita tutte o parte delle proprietà e dei metodi definiti nell’oggetto padre (parent object).

Capital Asset Pricing Model

Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) nasce come modello di equilibrio di mercato per definire il rapporto esistente tra rischio e rendimento atteso di un titolo, nelle scelte dei singoli individui.

Valutazione Strategie

Per poter analizzare diverse strategie di trading, gli investitori studiano le diverse performance di queste strategie.  Esistono diversi indici che permettono una valutazione sintetica immediata ma ogni indice stressa un aspetto diverso della strategia:
 

Strategia di Trading

Una possibile semplice strategia di trading potrebbe essere un forma "stop profit" con raddoppio:

Si fissa una soglia di perdita o vincita massima del 10% del valore del titolo, se il titolo aumenta del 10% il proprio valore si chiude immediatamente la posizione, ma se il titolo al contrario perde il 10% si acquista contro intuitivamente il doppio del sottostante iniziale in modo che alla prima leggera risalita del valore del titolo si recuperi l'investimento. Questa è una strategia molto dispendiosa ma che nel lungo periodo garantisce una certa copertura dalle perdite.  

Order Matching

Il calcolo del Profit and Loss di una società finanziaria, per la sua struttura, è equiparabile alla classica “valutazione d’inventario” presente in ogni bilancio, nella quale sono registrati i costi dei beni e i ricavi ottenuti.

Nel caso delle attività finanziarie è però fondamentale il cosiddetto “Order Matching”, cioè il metodo con cui le posizioni long e short su uno stesso sottostante vengono abbinate e ordinate nel calcolo del PnL.

Moto Browniano

Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener. Il processo è ritenuto appropriato per modellizzare alcuni fenomeni dei mercati finanziari. In particolare, è usato nell'ambito dell'option pricing, in quanto una quantità che segue un moto browniano geometrico può assumere soltanto valori maggiori di zero, il che riflette la natura del prezzo di un'attività finanziaria.

Il Profit and Loss

Il Profit & Loss (PnL) si traduce letteralmente come “Profitti e Perdite” e da come si può intuire dal suo nome, esso rappresenta sinteticamente il totale dei profitti o delle perdite realizzate da un individuo o da un gruppo in un determinato periodo.

Generazione Processi Aleatori

In matematica, più precisamente in teoria della probabilità, un processo aleatorio è la versione probabilistica del concetto di sistema dinamico. Un processo aleatorio è un insieme ordinato di funzioni reali di un certo parametro (in genere il tempo) che gode di determinate proprietà statistiche. I processi aleatori sono un'estensione del concetto di variabile aleatoria, nel momento in cui viene preso in considerazione anche il parametro tempo.

Resampling

Per Resampling si intende quell’insieme di tecniche basate sull’utilizzo di sottoinsiemi di dati, che possono essere estratti sia casualmente sia secondo una procedura sistematica, allo scopo di approssimare alcune caratteristiche della distribuzione campionaria, di una statistica, un test o uno stimatore (quali per esempio la varianza e i quantili), per validare un modello statistico.

Funzione RANDOM

La class system.random rappresenta un generatore di numeri pseudo-casuali, una periferica che produce una sequenza di numeri che soddisfano determinati requisiti statistici.

Numeri pseudo-casuali vengono estratti con equa probabilità da un insieme finito di numeri; pseudo-casuali proprio perché viene utilizzato un determinato algoritmo matematico per la selezione che però li rende sufficientemente imprevedibili. 

Reference Types & Value Types

Nel linguaggio VB.Net è molto importante comprendere la differenza tra le variabili definite come Value Type o Reference Type, sia per motivi prettamente operativi sia per motivi computazionali e di utilizzo della memoria.

La differenza fondamentale infatti si trova nel fatto che le variabili di tipo Value Type salvano i loro dati direttamente nel loro apposito spazio di memoria detto STACK mentre le variabili di tipo Reference Type contengono un puntatore che riporta ai dati salvati su uno spazio esterno, in questo modo occupiamo due spazi nella memoria uno provvisorio detto HEAP, che contiene il puntatore, e uno definitivo di riferimento.

Esonero I

 Sono riportati i passaggi chiave del primo esonero:

Imports System.IO

Public Class Form1

    Public RettangoloRiferimento As New Rectangle(0, 0, 500, 300)
    Public b As New Bitmap(1200, 600)
    Public g As Graphics = Graphics.FromImage(b)
    Public MinYR As Decimal = Decimal.MaxValue
    Public MaxYR As Decimal = Decimal.MinValue
    Public MinXR As Double = Decimal.MaxValue
    Public MaxXR As Double = Decimal.MinValue
    Public ListaBID As New List(Of SingolaOss)
    Public ListaASK As New List(Of SingolaOss)

DrawString & MeasureString

• MeasureString  

Public Function MeasureString (

 text As String,

 font As Font,

 layoutArea As StringFormat,

 width As Integer

) As SizeF

Running Mean, Running Variance e Moving Mean

L'analisi finanziaria delle serie storiche si basa sullo studio di numerosi indicatori che sintetizzano la dinamica passata del rendimento e permettono di aiutare il broker nella valutazione preliminare e immediata di un certo titolo.

In questo articolo verranno riportati i tre indicatori principali usati nel calcolo della media e della varianza di una serie storica: